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    戦略とトレードプランの見直し

    先週の反省を踏まえ、トレードプランの修正をしたいと思います。
    エントリー条件やリスク管理などが甘くなってきていますので、
    あらためてエントリーやリスクを整理しました。
    いくつかの仕掛けを同時に置けるよう、若干投資資金も増資します。

    自分の戒めのため、今一度忘れないようにメモっておきたいと思います。


    ■トレード条件
     投資資金  300,000円
     現在の投資残高  309,215円
     トレード期間  デイトレード 東京タイム終了~開始まで
     対象通貨  ユーロ円、ドル円、ポンド円、ユーロドル
     エントリー  別途定める戦略の条件に従う
     イグジット  別途定める戦略の条件に従う
     ストップ  別途定める戦略の条件に従う
     1トレードの許容損失  投資資金の5%未満
     ロット数  ストップが投資資金の5%未満に収まるロット数


    ■戦略
    戦略 執行内容
    戦略A エントリー条件  ①オセアニアから東京タイムまで揉み合いの相場
     ②始値を中心に50pips以下のレンジに収まっていること
    エントリーポイント  レンジをブレイクした方向に15pips離して仕掛ける
    トレード時間帯  東京タイム終了から欧州タイム開始3時間後まで
    イグジット  ①1ロットは40pips達成後
     ②エントリーした反対のレンジから平均値幅を加えた値
     ③NYタイム終了
    ストップ  エントリーした反対側のレンジ+15pips
     10pipsの利益達成後、エントリーした値にストップを変更
    戦略B エントリー条件  ①オセアニアから東京タイムまで、一方方向に値動きが推移
     ②始値より60pips以内のレンジに収まっていること
    エントリーポイント  始値を東京タイムまでの値動きと反対方向にブレイクしたポイント
     始値+15pips
    トレード時間帯  欧州タイムからNYタイム終了まで
    イグジット  ①1ロットは50pips達成後
     ②エントリーした反対のレンジから平均値幅を加えた値
     ③NYタイム終了
    ストップ  エントリーした反対側のレンジ+15pips
     10pipsの利益達成後、エントリーした値にストップを変更
     戦略C エントリー条件  ①オセアニアから東京タイムまで、一方方向に値動きが推移
     ②始値より60pips以内のレンジに収まっていること
     ③東京タイム終了から欧州タイム開始3時間以内で揉み合いが発生
    エントリーポイント  相場がレンジに変わったと確認された時点
     それまでの値動きと反対方向にエントリ
    トレード時間帯  欧州タイムからNYタイム終了まで
    イグジット  ①当日の始値
     ②エントリーした反対のレンジから平均値幅を加えた値
     ③NYタイム終了
    ストップ  直近の高値もしくは安値+15pips
     10pipsの利益達成後、エントリーした値にストップを変更
    戦略D エントリー条件  ①NYタイム開始時までに80~100pipsの値幅を形成
     ②レンジの一方の端から逆方向に動き反対側の端に近づいている
    エントリーポイント  前日の主な動きの方向に、当日の高値もしくは安値30pips手前で
     逆方向のポジションを建てる
    トレード時間帯  欧州タイムからNYタイム
    イグジット  ①エントリーした反対のレンジから平均値幅を加えた値
     ②NYタイム終了
    ストップ  エントリーした反対側のレンジ+15pips
     10pipsの利益達成後、エントリーした値にストップを変更
    戦略E エントリー条件  ①日中値幅の端から端まで動いて、新しい高値や安値をつける
     ②その時点で平均値幅の3分の2以上のレンジを形成
    エントリーポイント  エントリーまでの高値もしくは安値をブレイクした値
    トレード時間帯  NYタイム終了までの5時間以内
    イグジット  ①エントリーした反対のレンジから平均値幅を加えた値
     ②NYタイム終了
    ストップ  エントリーした反対側のレンジ+15pips
     10pipsの利益達成後、エントリーした値にストップを変更


    当面は上記プランに沿ってポジションを取っていきます。
    また介入対策用に設定していた旧戦略Eは、引き続きプラントは別枠として
    ドル円ロングの逆指値注文をおいておくことにします。



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    イグジットルールについて考える

    ストップのルールは比較的はっきりと決められますが、
    イグジットに関しては、ルールを設定するはなかなか難しいものですね。

    課題になっているイグジットルールを考える上で、簡単なシミュレーションをしてみました。

    現在は最初の値動きが止まったところでイグジットしていますが、平均値幅達成かNYタイムの終値までポジションを保持し続けた場合、損益がどのように変化するか見てみました。


    日付 売買 直近2週間の実績 NYタイム終値まで保有した場合
    エントリ 決済 損益 決済 損益 ストップ 判定
    15 ロング 105.63 105.73 ¥1,070 106.43 ¥8,030 ---
    15 ロング 76.9 76.92 ¥190 76.69 -¥2,110 --- ×
    14 ロング 105.33 105.47 ¥1,410 105.4 ¥770 ---
    14 ショート 76.76 76.68 ¥790 76.64 ¥1,240 ---
    14 ショート 105.45 105.43 ¥148 105.43 ¥240 ---
    13 ショート 105.02 104.56 ¥4,640 105.21 -¥5,230 × ×
    12 ロング 105.38 105.23 -¥1,500 105.56 ¥1,750 ---
    9 ショート 107.48 107.43 ¥470 105.86 ¥16,150 ---
    9 ロング 77.69 77.76 ¥740 77.57 -¥1,180 × ×
    8 ショート 108.64 108.47 ¥1,650 107.57 ¥10,720 ---
    7 ロング 108.88 108.82 -¥538 108.89 ¥50 ---
    6 ロング 108.58 109.83 ¥12,460 108.56 -¥200 --- ×
    6 ロング 77.06 77.23 ¥1,710 77.67 ¥6,070 ---
    損益合計 ¥23,240 ¥36,300


    利益を大きく伸ばしたポジションもあれば、損失に変わったものもあり、またストップも2度ほど発生しました。

    勝率は84.6%から69.2%に低下し、最大のドローダウンも15pipsから52pipsと大きくなりました。
    反面時間的なリスクを取った事でリターンも大きくなり、利益は1.5倍ほどに変化する結果となっています。

    2週間ほどの結果からのシミュレーションですので、あまり当てにするのも危険ですが、一応リスクとリターンが拡大するという理屈通りの結果ですね。
    今のルールのほうが気楽ですが、その日の値動きについて行くという戦略の基本的な考え方からすると、こちらのほうが理にかなっているかもしれません。

    ただ少しリスクについては抑える方法がないか併せて検討しようと考えています。
    10pips以上の含み益が出たら、ストップをエントリーしたポイントにあげてしまうなどという考え方もあるようですので、今の勝率を大事にしながら、上手く相場とお付き合い出来ればいいなと思います。

    トレードするFX会社の変更に向けて、別の口座に10万増資して評価を始めましたので、イグジットルールについても新口座でお試ししてみます。





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    トレード戦略B

    ここでは現在使っているトレード戦略のBについて紹介をしてみます。


    トレード戦略B

    ■利用チャート
    ①1時間足
    ②トレンド確認用の日足

    ■エントリー条件
    ①オセアニアからアジアンタイムまで、一方方向に推移
    ②始値より60pips程度のレンジに収まっていること

    ■エントリー
    ①始値とのレンジを反対方向にブレイクした場合エントリー

    ■イグジット
    ①目標40pipsもしくは平均値幅
    ②ストップはレンジの反対側15pips
    ③最初のトレンド終了時で撤退する



    下のチャートをイメージの例として、どのような流れでトレードするのかを
    少し説明します。

    chertst_b.jpg


    このチャートでは、111.331が始値になります。
    開始からアジアタイムの間、下方向に値が下がり続けています。

    東京タイムまで一方方向に推移していることを確認後、始値の10pips高い値に逆指値で発注。
    思惑通り始値を上方向にブレイクしてエントリー。
    時間足ベースで下落に転じたことを確認後、決済という流れになります。

    ストップは、オセアニアから東京タイムの動きが上昇トレンドであれば高値、
    下降トレンドであれば安値から15pipsほど反対側に設定をしています。




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    トレード戦略A

    ここから今トレードに用いている各戦略について紹介していきたいと思います。
    まずは戦略Aから。
    ちなみにAとかBとかには深い意味ありませんので(^^;


    【戦略A】

    ■利用チャート
    ①1時間足
    ②トレンド確認用の日足

    ■エントリー条件
    ①オセアニアからアジアンタイムまで、特定のトレンドがないこと
    ②始値を中心に50pips程度のレンジに収まっていること

    ■エントリー
    ①レンジをブレイクしたら、ブレイクした方向に仕掛ける
    ②ただしブレイクする方向が日足トレンドと明確に逆な場合は仕掛けない

    ■イグジット
    ①目標40pips
    ②ストップはレンジの反対側15pips
    ③最初のトレンド終了時で撤退する



    下のチャートをイメージの例として、どのような流れでトレードするのかを
    少し説明します。


    chertst_a.jpg


    始値というところがAM7時になりますが、この日はオセアニアからアジアタイムまで、
    揉み合い傾向にあることがわかるかと思います。
    一部突出したヒゲは出ているものの、概ね50pips程度のレンジということで、
    戦略Aのエントリー条件がそろったことになります。

    次にレンジの高値110.706と安値110.170から10pips外側に指値や逆指値で
    仕掛け、エントリーされるのを待ちます。

    例で使っているチャートでは、19時のあたりで安値のレンジをブレイクしてエントリー。
    決済されたメールが携帯に届きます。
    その後は1時間足を見ながら、トレンドが反転したところでイグジット。
    忙しいときは、トレールを設定して任せることになります。

    以上のような条件やポイントでエントリーしトレードするのが戦略Aです。
    かなりやさしいルールですが、思ったよりも今のところ上手くいっているので、
    正直驚いています(^^;

    もう少し検証を続けなければいけませんが、ポジションを持ちすぎた失敗もあり、
    この戦略では深追いしないトレードを心がける必要があるかもしれません。。



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    各戦略について

    今週のトレードから、デイトレード用のいくつかの戦略を設定し、
    トレードを開始しました。

    会社に通う身としては、相場に張り付き続けることは難しいので、
    アジアタイムの値動きの傾向から、値の動く可能性の高い方向へ
    指値や逆指値を設定し、ポジションをエントリーするという手法を
    採用しています。

    これだと東京タイム終了から欧州タイム開始までの時間と、
    欧州タイム開始後1、2時間後の状況を見れればトレードできるので、
    仕事の合間のちょっとした時間で対応ができます。

    次からは実際にやっている各戦略について、
    少し細かく紹介をしたいと思います。


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